PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с TMO

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или TMO.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и TMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,765.57%
15,136.15%
^SP500TR
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.73

TMO:

-1.05

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.13

TMO:

-1.51

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

TMO:

0.82

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.75

TMO:

-0.72

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.98

TMO:

-1.95

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.74%

TMO:

13.50%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

TMO:

25.18%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.80%

TMO:

-36.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SP500TR имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции TMO немного впереди с 12.88%.

^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

TMO

С начала года

-18.76%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-26.01%

5 лет

5.00%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.73
TMO: -1.05
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP500TR: 1.13
TMO: -1.51
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком00.901.001.101.201.30
^SP500TR: 1.17
TMO: 0.82
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.75
TMO: -0.72
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.00
^SP500TR: 2.98
TMO: -1.95

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
-1.05
^SP500TR
TMO

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и TMO

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.80%
-36.18%
^SP500TR
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и TMO

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.19%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
14.59%
^SP500TR
TMO